Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

VARIANCE-RATIO TESTS OF RANDOM WALK: AN OVERVIEW

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Journal of Economic Surveys
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 192 KB
english, 2009
2

Large shocks in the volatility of the Dow Jones Industrial Average index: 1928–2013

Charles, Amélie, Darné, Olivier
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 624 KB
english, 2014
3

International stock return predictability: Evidence from new statistical tests

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Kim, Jae H.
Журнал:
International Review of Financial Analysis
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 491 KB
english, 2016
6

Explorations in Monetary Cliometrics. The Reichsbank: 1876-1920

Olivier Darné and Claude Diebolt
Журнал:
Historical Social Research / Historische Sozialforschung
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 951 KB
english, 2000
8

DOES THE GREAT RECESSION IMPLY THE END OF THE GREAT MODERATION? INTERNATIONAL EVIDENCE

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Ferrara, Laurent
Журнал:
Economic Inquiry
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 195 KB
english, 2018
9

Forecasts of the seasonal fractional integrated series

Olivier Darné, Vivien Guiraud, Michel Terraza
Журнал:
Journal of Forecasting
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 132 KB
english, 2004
10

The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Energy Policy
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 255 KB
english, 2009
11

Large shocks in U.S. macroeconomic time series: 1860–1988

Olivier Darné, Amélie Charles
Журнал:
Cliometrica
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 348 KB
english, 2011
12

MONTHLY GDP FORECASTING USING BRIDGE MODELS: APPLICATION FOR THE FRENCH ECONOMY

Karim Barhoumi, Olivier Darné, Laurent Ferrara, Bertrand Pluyaud
Журнал:
Bulletin of Economic Research
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 136 KB
english, 2012
13

The uncertain unit root in real GNP: A re-examination

Olivier Darné
Журнал:
Journal of Macroeconomics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 194 KB
english, 2009
14

Trends and random walks in macroeconomic time series: A reappraisal

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Journal of Macroeconomics
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 242 KB
english, 2012
15

Small sample properties of alternative tests for martingale difference hypothesis

Amélie Charles, Olivier Darné, Jae H. Kim
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 158 KB
english, 2011
17

Commodity returns co-movements: Fundamentals or “style” effect?

Charlot, Philippe, Darné, Olivier, Moussa, Zakaria
Журнал:
Journal of International Money and Finance
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 5.26 MB
english, 2016
19

Uncertainty and the macroeconomy: evidence from an uncertainty composite indicator

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Tripier, Fabien
Журнал:
Applied Economics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.86 MB
english, 2017
20

Forecasting crude-oil market volatility: Further evidence with jumps

Charles, Amélie, Darné, Olivier
Журнал:
Energy Economics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 443 KB
english, 2017
21

Are disaggregate data useful for factor analysis in forecasting French GDP?

Karim Barhoumi, Olivier Darné, Laurent Ferrara
Журнал:
Journal of Forecasting
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 106 KB
english, 2010
22

FURTHER EVIDENCE ON MEAN REVERSION IN THE AUSTRALIAN EXCHANGE RATE

Olivier Darné, Jean-François Hoarau
Журнал:
Bulletin of Economic Research
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 91 KB
english, 2007
23

Identification of Slowdowns and Accelerations for the Euro Area Economy

Olivier Darné, Laurent Ferrara
Журнал:
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 946 KB
english, 2011
24

A Note on Seasonal Unit Root Tests

Olivier Darné, Claude Diebolt
Журнал:
Quality & Quantity
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 62 KB
english, 2002
26

Unit roots and infrequent large shocks: new international evidence on output

Olivier Darné, Claude Diebolt
Журнал:
Journal of Monetary Economics
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 304 KB
english, 2004
27

Seasonal cointegration for monthly data

Olivier Darné
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 101 KB
english, 2004
28

Outliers and GARCH models in financial data

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 85 KB
english, 2005
29

Large shocks and the September 11th terrorist attacks on international stock markets

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Economic Modelling
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 190 KB
english, 2006
30

Testing the martingale difference hypothesis in CO2 emission allowances

Amélie Charles, Olivier Darné, Jessica Fouilloux
Журнал:
Economic Modelling
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 436 KB
english, 2011
31

The random walk hypothesis for Chinese stock markets: Evidence from variance ratio tests

Amélie Charles, Olivier Darné
Журнал:
Economic Systems
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 153 KB
english, 2009
33

Volatility persistence in crude oil markets

Charles, Amélie, Darné, Olivier
Журнал:
Energy Policy
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 619 KB
english, 2014
34

Nowcasting the French index of industrial production: A comparison from bridge and factor models

Brunhes-Lesage, Véronique, Darné, Olivier
Журнал:
Economic Modelling
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 251 KB
english, 2012
35

A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Diebolt, Claude, Ferrara, Laurent
Журнал:
Journal of Financial Stability
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 325 KB
english, 2015
36

Nowcasting German GDP: A comparison of bridge and factor models

Antipa, Pamfili, Barhoumi, Karim, Brunhes-Lesage, Véronique, Darné, Olivier
Журнал:
Journal of Policy Modeling
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 372 KB
english, 2012
37

A Note on Unit Root Tests and GARCH Errors: A Simulation Experiment

Charles, Amélie, Darné, Olivier
Журнал:
Communications in Statistics - Simulation and Computation
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 81 KB
english, 2008
38

The purchasing power parity in Australia: evidence from unit root test with structural break

Darné, Olivier, Hoarau, Jean-François
Журнал:
Applied Economics Letters
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 111 KB
english, 2008
40

ARE UNIT ROOT TESTS USEFUL IN THE DEBATE OVER THE (NON)STATIONARITY OF HOURS WORKED?

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Tripier, Fabien
Журнал:
Macroeconomic Dynamics
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 339 KB
english, 2015
41

Will precious metals shine? A market efficiency perspective

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Kim, Jae H.
Журнал:
International Review of Financial Analysis
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 467 KB
english, 2015
42

Stock exchange mergers and market efficiency

Charles, Amélie, Darné, Olivier, Kim, Jae H., Redor, Etienne
Журнал:
Applied Economics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.30 MB
english, 2016
45

A World Trade Leading Index (WTLI)

Barhoumi, Karim, Darné, Olivier, Ferrara, Laurent
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 762 KB
english, 2016
47

Unit root and trend breaks in per capita output: evidence from sub-Saharan African countries

Zerbo, Eléazar, Darné, Olivier
Журнал:
Applied Economics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.90 MB
english, 2017
48

Volatility estimation for Bitcoin: Replication and robustness

Charle, Amélie, Darne-Lemna, Olivier
Журнал:
International Economics
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 703 KB
english, 2018